Neváhejte a napište
nám zprávu.
Výkonnost testovaných strategií
event_note 26.08.2019
Každý, kdo vyvíjí vlastní obchodní strategie ví, že být schopný porovnávat výkonnostní parametry testovaných obchodních strategií je naprosto klíčové. Samozřejmostí je disponovat důvěryhodným backtestrem, ovšem to je nutný, nikoliv dostačující předpoklad pro úspěšnou tvorbu obchodních strategií. Druhým krokem je disponovat aplikací, která provede diagnostiku výkonnostních parametrů testované obchodní strategie, čímž interpretuje výsledky nasbírané backtestrem. Náš tým si pro tyto účely vytvořil vlastní jednoduchou a transparentní aplikaci, která Vám dodá výsledky např. o kumulovaném výnosu, maximálním drawdownu, Sharpe Ratiu, ale i o vývoji těchto veličin pro podkladové aktivum, čímž poskytuje i kontext zkoumané strategie. Níže v tabulce se můžete podívat na výkonnostní veličiny, které knihovna postpro kalkuluje:
| Cummulative returns final | skew |
| Max drawdown strategy | kurtosis: |
| Max drawdown underlying | Nr of profit trades |
| Annual return strategy | Nr of loss trades |
| Annual return underlying | Risk reward ratio |
| Annual volatility strategy | Cummulative pnl final |
| Annual volatility underlying | Start cash |
| Calmar ratio | Gross profit |
| Omega ratio | Gross loss |
| Sharpe ratio | Profit factor |
| Sortino ratio | Avg. trade net profit |
| Excess sharpe | Avg. winning trade |
| Alpha | Avg. losing trade |
| Stability of timeseries | Largest winning trade |
| Tail ratio (calculated from percent cummulative) | Largest losing trade |
| value_at_risk | Percent profitable |
| conditional_value_at_risk | Shapiro P value |
Pokud budete mít zájem o využívání této knihovny, neváhejte nás kontaktovat. Vzorový report si můžete prohlédnout zde.
