Neváhejte a napište
nám zprávu.
Přinášíme první report výsledků roku 2021.
Za měsíc leden dosáhl náš systém založený na portfoliu 20 relativně nejvíce podhodnocených akcií z indexu S&P 100 v pozici Long a 20 relativně nejvíce nadhodnocených akcií v pozici Short, přičemž výpočet nad/podhodnocení probíhá dle analýzy makroperdiktorů a firemně specifických prediktorů, viz níže, zhodnocení 4.1 %. Index S&P 500 za stejné období klesl o 1.1 %.
Výkonnost systému je při ročním přepočtu 39.52 %. Detailní výsledky si můžete prohlédnout zde.
Zároveň si můžete v naší aplikaci StockPickingLab , případně v aplikaci partnerské firmy StockPicker.eu zobrazit aktuální report s přepočtem na měsíc únor.
Faktory, které mají vliv na rozhodování modelu (nyní pro únorový výběr akcií, výpočet proběhl 31. 1. 2021).
Variable | Coeff | Weight |
|---|---|---|
| Constant | 0,01% | 0,03% |
| Autocorrelation 5 | 1,79% | 6,46% |
| Momentum 252 - 22 | 3,43% | 12,40% |
| USD Volume Relative Change 22 vs 44 | -1,48% | 5,35% |
| CCI 4 | -2,74% | 9,91% |
| SUV Resid 252 | 0,76% | 2,73% |
| SUV Coef 126 | -1,38% | 4,99% |
| SUV Coef 104 Weeks | -1,32% | 4,78% |
| AR LogPrice 52 Weeks | 2,49% | 9,00% |
| DividendPerShare DPS | -2,22% | 8,01% |
| EarningsPerShare EPS | 0,22% | 0,79% |
| MarketCapitalization MV | -2,83% | 10,20% |
| OperatingCashFlow OperatingCF | 0,50% | 1,81% |
| SalesPerShare SPS | -0,14% | 0,52% |
| PriceBookValueRatio PTBV Change 126 Days | -0,46% | 1,65% |
| PriceCashFlowRatio PCF Change 126 Days | -1,27% | 4,60% |
| PriceEarningsRatio PE Position 66 Days | -1,05% | 3,78% |
| PriceBookValueRatio PTBV Position 252 Days | -3,60% | 13,01% |
Systém Momentum Formula II v lednu neobchodoval z důvodu přetrvávající chyby Interative Brokers při umísťování stoplossů.
Přinášíme reporty našich obchodních systémů v reálném obchodním prostředí, tedy na „ostrých penězích“.
Od července 2019 běží ostrý provoz našeho automatického obchodního systému Momentum Formula postaveného na ropě a zlatě. Více informací získáte zde.
Níže přinášíme výsledky v reálném provozu včetně zahrnutí poplatků trhu:
| Trading start | 17 JULY 2019 |
| Number of trading days | 144* |
| Number of Trades | 23 (10 MGCM20.CMX, 13 QMM20.NYM) |
| Value of capital (17 JULY 2019) | 198 745,23 CZK |
| Value of capital (11 MAY 2020) | 217 955,90 CZK (219 447,23 CZK including Forex) |
| Performance | 9,7 % (10,4 %, including Forex) |
| Performance Challenge (Alfa) | Alfa (MGC/QM) = 9,7 % – ((17,5 %+(-20,2 %))/2) = 29,9 %
Alfa (S&P 500) = 9,7 % – (-1,8 %) = 11,5 % |
Benchmark: S&P100
| Benchmark Start Price | 2984,42 |
| Benchmark End Price | 2929,80 |
| Benchmark Yield to Date | -1,83 % |
Model je nastaven na 20 % zisku p.a. V září 2019 jsme díky chybě typu příkazu MKT realizovali větší ztrátu. AOS zadával příkaz typu Market a vzhledem k víkendovému útoku v SAE nebyla při zadávání příkazu po otevření trhu protistrana, která by realizovala obchod za očekávanou cenu. Systém byl následně vypnut a v březnu 2020 byla nasazena aktualizovaná verze, rovněž s novým LMT typem příkazu.
Vedoucí vývoje FRS, Michal Dufek.
