Report systému Momentum Formula 02/2019-06/2019

Report systému Momentum Formula 02/2019-06/2019

event_note 08.07.2019

Od února běží testovací provoz našeho automatického obchodního systému Momentum Formula postaveného na ropě a zlatě. V příspěvku reportujeme výsledky systému.

Start testu 15/2/2019
Počet testovaných dní 138 (ke dni 2/7/2019)
Počet obchodů 74
Hodnota kapitálu 15/2/2019 1 000 USD
Hodnota kapitálu 2/7/2019 1 158 USD
Zisk (YTD) 15.8 %
Riziko (maximální propad) 11.42 %
Zisk přepočtený ročně (=pokud by se stejně dařilo po celý rok) 47 %
SharpeRatio (počet jednotek zisku na jednu jednotku risku) 2.18

Příkazy jsou exekuovány prostřednictvím Interactive Brokers.
Výsledky jsou zobrazeny včetně chyb, které se v průběhu období staly (například systém o víkendu spadl).

Systém jsme v průběhu sledovaného období dále vylepšili. Odstranili jsme chyby v infrastruktuře, a dále jsme obohacovali model o nové informace, abychom eliminovali propady. Níže se můžete podívat na propady, kterých dosahuje reportovaná strategie (modrá křivka) a propady ve zlepšené verzi, kterou budeme brzy nasazovat do ostrého provozu (oranžová křivka).

Rizikovost tohoto systému v případě ropy je okolo 5 % (to znamená, že strategie zaznamenala největší pokles hodnoty majetku o cca 5 %). Podkladové aktivum (ropa) za sledované období (2015 – konec 2018) vykazuje maximální propad okolo 50 % (poklesová epizoda červen 2015 – únor 2016, další pak září 2018 – prosinec 2018).

Vedoucí vývoje FRS, Michal Dufek