V rámci výzkumu využitelného mimo jiné v aplikaci StockPicker jsme se v posledních dnech zabývali výběrem proměnných vstupujících do modelu. Když je proměnných moc, model má horší schopnost generalizovat a tím pádem je méně robustní a náchylnější k chybám.

• Metoda je podrobněji popsána v anglické verzi příspěvku.

• Potřebujete extrahovat informace z vašich dat, neváhejte se s námi poradit.